課程內(nèi)容：

投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理課程深入探討了投資組合風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展、識(shí)別和管理等關(guān)鍵問(wèn)題，強(qiáng)調(diào)理解和應(yīng)用各種投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理模型的數(shù)字技能。課程還強(qiáng)調(diào)了批判性評(píng)估技能，以理解這些模型的發(fā)展和適用性。

課程目標(biāo)：

本課程旨在向?qū)W生傳授投資組合風(fēng)險(xiǎn)及其管理方面的關(guān)鍵問(wèn)題的高級(jí)知識(shí)，以及批判性評(píng)估和應(yīng)用各種模型的技能，這些模型用于分析投資組合風(fēng)險(xiǎn)，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的實(shí)際投資組合管理領(lǐng)域。

學(xué)習(xí)成果：

完成本課程后，學(xué)生將能夠批判性地評(píng)估：

- 投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理的理論發(fā)展和投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理流程和策略的行業(yè)實(shí)踐。

- 用于分析和管理投資組合風(fēng)險(xiǎn)的模型的原則和實(shí)踐。

- 用于識(shí)別和管理投資組合風(fēng)險(xiǎn)的概念和想法。

課程大綱：

- 風(fēng)險(xiǎn)下的機(jī)會(huì)集合

- 有效投資組合和有效前沿

- 證券收益的單指數(shù)模型

- 多指數(shù)模型和分組技術(shù)

- 投資組合選擇的效用分析

- 資本資產(chǎn)定價(jià)模型

- 套利定價(jià)模型 APT

- 投資組合績(jī)效評(píng)估和安全分析

- 固定收益投資組合管理

- 投資組合保險(xiǎn)技術(shù)