課程內(nèi)容：

本課程旨在幫助你深入理解現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在金融和經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用。課程涉及數(shù)據(jù)處理、可用金融數(shù)據(jù)庫的知識、多元回歸技術(shù)和面板數(shù)據(jù)估計(jì)、時(shí)間序列建模和有限因變量分析。課程將開發(fā)適當(dāng)?shù)姆治龉ぞ撸ㄓ?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法和適當(dāng)?shù)挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件的使用），用于對金融市場和公司行為進(jìn)行建模、分析和預(yù)測，以及檢驗(yàn)這一領(lǐng)域的理論和假設(shè)。

課程目標(biāo)：

本模塊旨在讓學(xué)生對金融和經(jīng)濟(jì)研究中應(yīng)用的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)踐技術(shù)有一個(gè)從基礎(chǔ)到高級的理解。課程還旨在為學(xué)生提供模擬、分析和預(yù)測金融市場和公司行為所需的工具，并檢驗(yàn)相關(guān)領(lǐng)域的理論和假設(shè)，同時(shí)提供進(jìn)行實(shí)證研究所需的技術(shù)技能培訓(xùn)。

學(xué)習(xí)成果：

完成本課程后，學(xué)生將能夠：

- 展示金融計(jì)量工具的先進(jìn)知識，并合理運(yùn)用這些知識；

- 了解金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在當(dāng)前金融建模和預(yù)測應(yīng)用文獻(xiàn)中的使用方式；

- 運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)工具（軟件）進(jìn)行實(shí)證研究；

- 構(gòu)建和估計(jì)更復(fù)雜的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，并能夠?qū)⑦@些技術(shù)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括建模時(shí)間序列數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)估計(jì)；

- 評估和評論金融期刊上發(fā)表的實(shí)證論文。

課程大綱：

- 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論和金融學(xué)應(yīng)用。

- 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)、描述性統(tǒng)計(jì)、分布和假設(shè)檢驗(yàn)。

- 金融學(xué)中的數(shù)據(jù)類型和問題、主題和概念。

- 相關(guān)性和簡單回歸。最小二乘法和診斷。

- 假設(shè)檢驗(yàn)。與自相關(guān)性有關(guān)的問題。

- 多元回歸?；貧w模型的描述和檢驗(yàn)。

- 函數(shù)形式和變換。虛擬變量。與多重共線性有關(guān)的問題。

- 使用多元回歸建模。

- 動(dòng)態(tài)模型和滯后變量。

- 有限因變量分析。概率。線性概率。

- 邏輯回歸。模型、測試和解釋。金融應(yīng)用：信用風(fēng)險(xiǎn)和違約概率。其他受限因變量。

- 金融時(shí)間序列分析。單變量模型。ARIMA過程。

- 時(shí)間序列變量的多元回歸。虛假回歸和協(xié)整。

- 金融波動(dòng)性。隨機(jī)游走。ARCH和GARCH模型。