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曼徹斯特大學(xué) 金融數(shù)學(xué) 大三

MATH38032 時間序列分析

曼徹斯特大學(xué)金融數(shù)學(xué)本科MATH38032時間序列分析課程詳細(xì)介紹了時間序列分析的基本概念，重點是金融和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。期末考試側(cè)重于對以下知識和技能的考察和評估：

1、解釋平穩(wěn)和綜合單變量時間序列的概念和一般屬性。

2、解釋線性濾波器和線性預(yù)測的概念，并推導(dǎo)出時間序列的最佳線性預(yù)測。

3、能將后移算子和特征方程根的概念應(yīng)用于時間序列模型的研究。

4、解釋自回歸(AR)、移動平均(MA)、自回歸移動平均(ARMA)和季節(jié)自回歸綜合移動平均(seasonal ARIMA)時間序列的概念，并推導(dǎo)其基本性質(zhì)。

5、能將辨識、估計、診斷檢驗和模型選擇的基本方法應(yīng)用于時間序列模型的建立。

6、解釋多元時間序列分析中的一些基本概念，例如多元自回歸模型、聯(lián)合平穩(wěn)性和協(xié)整性。