新南威爾士大學(xué) 金融碩士
隨機分析
現(xiàn)代金融市場理論依賴于先進的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計方法,用于在復(fù)雜的金融交易中建模、預(yù)測和管理風(fēng)險。隨機分析是金融市場理論、標準和奇異期權(quán)及其他衍生證券的價格推導(dǎo)、對沖相關(guān)金融風(fēng)險以及管理利率風(fēng)險不可或缺的工具。
這門課程中,學(xué)生將學(xué)習(xí)隨機分析的基本知識和方法,如布朗運動、伊藤隨機積分、伊藤公式、隨機微分方程、概率測度的等價變化、關(guān)于布朗過濾的鞅的積分表示、與二階偏微分方程的關(guān)系、費曼-卡奇公式和跳躍過程。
通過學(xué)習(xí)隨機分析,學(xué)生應(yīng)該能掌握以下知識和技能:
1、識別哪種分析程序適合給定的研究問題。
2、能將概率論和隨機分析應(yīng)用于實際問題。
3、理解隨機分析在專業(yè)領(lǐng)域的用處。